今日两市各股不同幅度下跌,对应ETF期权以及股指期权市场成交持仓情况相较上周五大幅度上涨。上交所中证500ETF期权最受市场追捧,成交量达195万张,上交所50ETF期权以及300ETF期权成交量均超100万张。中金所方面,中证1000股指期权成交量小幅提升,达11.6万张。成交量PCR显示,多数品种PCR比值显著低于1,认购期权热度大于认沽期权。 上交所方面,中证500ETF隐波指数上涨近3%,上证50ETF期权隐波指数跌幅近1%;深交所各ETF期权隐波指数不同幅度上涨,涨幅均超1%;中金所三大股指期权隐波走势分化,中证1000股指隐波上涨幅度接近3%,上证50股指隐波指数下跌近3%。 考虑到当前市场波动率较低,且短期内上涨预期疲弱,推荐基于上交所各ETF期权品种构建熊市价差策略。