沪银期权成交量持续活跃,达 56 万张,PTA 期权成交量涨幅显著,达 36 万张。螺纹期权持仓量超 84 万张,豆粕期权持仓量超 64 万张。 成交量 PCR 方面,部分品种 PCR 偏离较大,如聚丙烯期权 PCR 达 2.00,豆粕期权 PCR 仅为 0.42,存在交易机会但需提防流动性风险。 橡胶期权波动率回归,农产品中多数品种波动率小幅上涨。能化类期权中,橡胶期权隐波跌幅为 68%,昨日暴涨后今日下降,其余相对稳定。金属类期权中,螺纹期权波动率下降 15%,绝对值仍较高,沪金期权波动率上涨 10%。 近期部分品种波动率大,可考虑小仓位择品种构建买入跨式期权策略,但要注重仓位管理。需注意,本报告内容仅作数据浏览,不构成任何投资建议。