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AI赋能资产配置-十-:善用DeepSeek重现经典投资策略-国信证券

   时间:2025-04-01 20:00:27 来源:有趣的事呀作者:有趣的事呀编辑:快讯团队 发表评论无障碍通道

报告聚焦于利用DeepSeek强大的文本理解能力,实现经典投资策略在国内市场的解构与实践,为资产配置提供新的思路与方法。

1. “AI所罗门”债券策略构建:DeepSeek对所罗门兄弟公司债券策略进行解构,分析利率债“预期收益率、凸度价值、久期影响”和信用债“利差、溢价”等因素,对应国内债市指标构建投资理念。在美债市场,通过预测利率曲线调整久期策略,回测期内仅次于单边押注长债收益且夏普率提升明显。在国内债市,利用“AI所罗门”预测收益率确定期限利差,构建利率债和利率+信用组合,表现优于国债指数。

2. “AI+BRK”A股价值投资实践:BRK价值投资聚焦长期复利、价值投资和护城河资产。DeepSeek构建“AI+BRK”策略,包括基于宏观周期调整仓位,以及以商业模式和财务指标为核心的择股框架。商业模式选股通过动态学习判别个股商业模式有效性;财务指标选股则综合考虑ROE、估值、现金流等指标,经回测验证了价值投资范式在国内市场的有效性。

3. “AI+ARK”A股成长投资实践:ARK投资专注于颠覆性创新,DeepSeek重构“AI+ARK”体系,提出极致成长风格和成长景气组合两种配置思路。极致成长风格通过构建打分模型筛选潜力股;成长景气组合在六大创新行业内,利用“景气 - 动量 - 拥挤度”三因子模型优选个股,组合表现出明显超额收益,且择券收益对组合收益贡献大。

4. “AI+ARK”与“AI+BRK”策略动态结合:实际投资中,投资者需在成长/价值间切换。DeepSeek赋予两类风格动态权重构建组合,历史回测显示,“价值+成长”动态组合表现优于单一策略,能更好适应市场行情。

 
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